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股票趋势相近或趋势相反的查找算法

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发表于 2023-1-8 11:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、哪些股票和我的股票走势相反?

我曾经碰到一个很有想法的股友,他说:“他的股票收益和沪深300走势太像了,想看看有没有和沪深300走势相反的股票,看看能否有额外收益”。我当时一听,觉得这个想法蛮好的,这就是所谓的“东边不亮西边亮”。
二、哪些股票和我的股票走势相近?

有同学是做配对交易的,他们想找和标的股趋势高度相同的股票。其逻辑是使用高斯最小二乘法(Least Square Method)对数据拟合(fitting),计算出残差(residual),接下来对残差进行协整检验,最后输出买卖信号,其收益率也不错。
三、快速找出走势相同相反的股票

假设股票 X ,其 n 个交易日的收盘价为 X = \{x_1, x_2, ..., x_n\} ,股票 Y ,其 n 个交易日的收盘价为 Y = \{y_1, y_2, ..., y_n\} ,且每个交易日一一对应。那么,序列 X、Y 的相关系数 r 可表示为:
r = \frac{\sum_{i=1}^{n}{[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}{(x_i - \bar{x})^{2}}*\sum_{i=1}^{n}{(y_i - \bar{y})^{2}}}} ,
其中, \bar{x}是X的n日简单平均;  \bar{y}是Y的n日简单平均。
很明显, r\in[-1, 1] , -1 代表趋势完全相反, +1 代表趋势完全相同。
和指数趋势相同或者相反的个股,可以理解为:
趋势相同:指数涨,个股涨;指数跌,个股跌。
趋势相反:指数涨,个股跌;指数跌,个股涨。
如果发现指数和其他个股的规律,是否可以做T,或者做配对交易?
这个算法可以帮助你快速找到配对的股票,走势相同或相反。因为它们在股价走势上应具备很强的相关性。
当然沪深A股有数千只股票,计算量还是很大的。好在有软件可以帮助我们快速寻找:
https://pan.baidu.com/s/1yBC-2rt5cpL6oWuu5GlJgA?pwd=1234



利用相关系数r来快速寻找与标的股趋势相同或相反的股票

四、其他用途

物以聚类,人以群分,比如你输入水泥股,如海螺水泥,它会找到很多水泥股,e.g., 冀东水泥等。奇怪的是,它也会输出上海建工,难道建筑业和水泥有关系?好像确实有关系!数学没有欺骗我们啊。
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